Construit comme une rêverie éveillée, Une femme disparaît repose sur un scénario abracadabrant, l’un des meilleurs qu’Hitchcock ait tournés pendant sa période anglaise. En grande partie réalisé dans un décor de train, le film illustre une drôle d’enquête peuplée de personnages tellement cocasses qu’ils en deviennent tous louches. La mise en scène brillante d’Hitchcock interroge les notions de doute et de réalité, ici sur un mode comique, inaugurant une étude du psychisme humain qui mènera à de nombreux autres grands films comme La Maison du docteur Edwardes ou Psychose. Avant-dernier film d’Hitchcock en Angleterre, Une femme disparaît en est aussi l’un des plus mémorables.